----風險、估值與組合管理

曲融 博士

【課程收益】

 全面分析企業(yè)信用債當前市場情況

 理解企業(yè)信用債的投資邏輯

 掌握企業(yè)信用債的風險分析

 掌握企業(yè)信用債的投資組合分析

 【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰(zhàn)，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來

 【課程對象】相關需求者

 【課程時間】2-3小時

 【課程大綱】

一、 企業(yè)信用債市場概覽

1、 企業(yè)信用債產(chǎn)品簡介

2、 企業(yè)信用債市場情況分析

二、 企業(yè)信用債的投資分析

1、 政策面分析

2、 基本面分析

3、 資金面分析

4、 債券估值分析

三、 企業(yè)信用債的風險分析

1、利率風險分析

2、信用風險分析

3、事件風險分析

4、系統(tǒng)風險分析

四、 企業(yè)信用債投資組合管理

1、投資組合的度量

2、投資組合賣出的沖擊成本

3、經(jīng)典組合投資策略

4、投資組合的業(yè)績歸因